中信经典配置证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 中信经典配置混合 288001 288001 契约型开放式 2004年3月15日 1,666,615,704.77份 在长期投资的基础上, 将战略资产配置与时机 选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利 用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及 收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风 险可控,获取稳定收益的基础上,追求资本最 大可能的长期增值. 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主
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动管理,遵循积极主动的投资理念,对股票和 债券,短期金融工具的比例进行动态调整. 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为60%×中信标普300 指数+20%×中信全债指数+20%×一年期定 期存款利率. 风险收益特征 追求资产配置动态平衡, 收益和长期资本增值 平衡,风险适中. 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益 75,480,750.11 2.本期利润 229,807,993.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.1356 4.期末基金资产净值 1,749,045,425.19 5.期末基金份额净值 1.0495 注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入, 投资收益, 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 长率标 准差② 1.16% 业绩比 较基准 收益率 ③ 11.69% 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ 1.05%
阶段
净值增长 率① 14.74%
①-③
②-④
过去三个月
3.05%
0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较
中信经典配置证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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(2004 年 3 月 15 日至 2009 年 12 月 31 日)
§4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 中国科技大学管理科 学与工程学硕士.曾 任华夏证券高级分析 师,大成基金高级分 析师,投资经理,中 信基金股权投资部总 监.2009年1月加入华 夏基金管理有限公 司. 中南财经大学投资经 济专业硕士.曾任大 鹏证券公司资产管理 中心投资经理,长城 证券公司投资银行部 项目经理,鹏华基金 管理有限公司原普华 证券投资基金基金经 理(2003年4月10日至 2005年5月21日),中 信基金管理有限责任 公司中信红利精选股 票型证券投资基金基 金经理(2008年5月19 日 至 2009 年 4 月 18

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