文档预览： 谨请参阅尾页重要申明及联合证券股票和行业评级标准。 1 / 10金融工程利用协整提高股指期货跨期套利的成功率2007 年8月28 日股指期货研究系列之十四分析师孔华强（0755） ... 点击下载

文档预览： 谨请参阅尾页重要申明及联合证券股票和行业评级标准。 1 / 9 金融工程—股指期货研究 股指期货的跨期套利 2006/04/14 ——股指期货套利研究系列二 相关研究： 《股指期货套... 点击下载

文档预览： 能更好的运用资产价格所 反映的信息进行套利。 三、基于协整的统计套利模型 本文欲构建适合投资者进行股指期货跨期套利的模型，以满足投资者对跨期套利的需要。 传统的跨... 点击下载

文档预览： 股指期货跨期套利简介近期相关报告1. 股指期货套期保值原理简述2008-07-292. 股指期货仿真交易相关规则简介 2008-08-01研究员：欧阳晓辉电话：0411-39673231网址：www.... 点击下载

文档预览： 亦可能为这些公司提供或争取提供承销等服 务。本报告中所有观点仅供参考，并请务必阅读正文之后的免责声明。 基于伊藤引理的股指期货跨期套利策略 ——股指期货专题系列... 点击下载

文档预览： 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14IF1105 IF1106 IF1109 IF11121105、1106 合约间价差盘中最大 18 点，最小 14 点，建议继续关注，等待机会。股指期货套利宝（跨期）（2011.04.22）- ... 点击下载

文档预览： 15:15IF1011 IF1012 IF1103 IF11061012-1011 合约价差午后稳定在 40 点附近，提供较好的套利平仓机会，前期卖出价差套利获利平仓，收益率 4.56%。股指期货套利宝（跨期）（... 点击下载

文档预览： 主力多 头纷纷减仓，但幅度仍较为有限，今日虽整体持仓量下降， 但较之于历史水平仍处于高位，对于节后走势仍不乐观。 股指期货套利宝（跨期）（2011.09.23） 股指期货... 点击下载

文档预览： 金融工程研究中国证券市场现有的沪深 300 指数期货包含四个上市合约，它们分别是当月合约、下月合约、下季合约以及隔季合约。所谓的股指期货跨期套利，就是指投资者利用上... 点击下载

文档预览： 沪深300股指期货跨期套利与沪铜跨期套利是东海期货推出的客户投资理财策略，具有风险小，收益大的特点，该策略根据均衡无套利理论，通过对历史价差的分析，建立价差套利... 点击下载