96年度期货商内部控制制度修正案
宣导说明会
期交所 稽核部
96年12月
宣导大纲
壹,期货商办理电子式专属网路下单(DMA)作业
贰,依录音纪录选取样本抽查书面委托纪录之顺
查作业
参,场外办理开户前置作业
肆,期货商接受特定法人授权委托(CD)作业
伍,期货商担任仅从事国内期货交易之外资代理
人
陆,期货商受托当日冲销交易
柒,期货自营业务利益冲突防止之内控规范
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壹,期货商办理电子式专属网路
下单(DMA)作业
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期货商办理电子式专属网路下单(DMA)作业
受托买卖及成交作业
期货商办理电子式专属线路下单业务,应确实遵循下列事项:
於开办两周前将开办日期,与所采行之资讯传输架构,流程,管控机制之说明文件;声明可达到身分确认性,资料完整性,资料隐密性,交易不可否认性之书面文件,函报期交所备查,并於「期货商媒体申报系统」完成各项开办基本资料之申报作业.
接受委托人采行电子式专属线路下单前,应向期交所申报该委托人之帐户资料;委托人停止采用电子式专属线路下单或终止受托契约者,应於知悉后一周内申报.
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期货商办理电子式专属网路下单(DMA)作业
办理电子式专属线路下单时,应建置电脑筛检功能与管理程序,确保每笔委托符合相关规定;电子式专属线路下单之委托同其他方式之委托,传送至期交所时,应加注委托传送之时间及编号,并不得有跳号,漏号或重复编号等情事;对於采行电子式专属线路下单与其他下单方式之委托应有公平的先后次序.
委托人与期货经纪商(或其海外分支机构)之联结入口皆在中华民国境外时,其间连线方式必须符合所在国当地的法令规定,且该联结入口与期货经纪商在台分(总)公司之交易系统,应以专线或期货商专属交易网路联结.
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期货商办理电子式专属网路下单(DMA)作业
期货经纪商办理电子式专属线路下单或其他委托方式,皆应确实遵循期货市场相关规定,落实资通安全与风险管控,不得有影响期货集中交易市场秩序与效率之行为.
自行订定异常状况处理程序.若发生专属线路中断,期货经纪商电脑系统故障等异常状况或有资通安全之虞时,应依其订定之异常状况处理程序办理.
依据「期货经纪商办理电子式专属线路下单(Direct Market Access)作业要点」.
贰,依录音纪录选取样本抽查书面委托纪录之顺查作业
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背景
依据 证期局96年6月29日证期七字第0960029074号函办理 .
现行根据委托书选取样本抽听录音之逆查法之补充.

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选样标准
N代表每周之查核样本日与受查时段.

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