基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年3月30日§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更 新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告财务资料已经审计. 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称银华内需精选股票(LOF) 基金主代码161810 基金运作方式上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日2009年 7月 1日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,876,523,185.52 份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2009年10月16日2.2 基金产品说明 投资目标本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在 控制投资组合风险的前提下,追 求基金资产的长期持续增值.投资策略本基金将采取积极、主 动的资产配置策略,重 点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力 求实现基金资产的长期稳定增值.本基金的投资组合比例范围为:股 票投资占基金资产的比例为60%-95%,现金、债 券资产、权 证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基 金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券.业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%. 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,预 期风险与收益水平高于混合型基金、债 券基金与货币市场基金,在 证券投资基金中属于较高风险、较 高预期收益的基金品种.2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名凌宇翔李芳菲联系电话(010)58163000 010-63201510 电子邮箱yhjj@yhfund.com.cn Lifangfei@abchina.com 客户服务电话4006783333,(010)85186558 95599 传真(010)58163027 010-63201816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http: / / www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标2010 年2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009 年12月31日本期已实现收益190,144,812.53 -13,484,795.64 本期利润75,076,455.09 348,046,822.14 加权平均基金份额本期利润0.0281 0.0718 本期加权平均净值利润率2.78% 7.31% 本期基金份额净值增长率5.96% 9.53% 3.1.2 期末数据和指标2010 年末2009 年末期末可供分配利润158,389,603.56 -119,714,993.88 期末可供分配基金份额利润0.0551 -0.0342 期末基金资产净值3,271,199,186.35 3,760,516,074.85 期末基金份额净值1.137 1.073 3.1.3 累计期末指标2010 年末2009 年末基金份额累计净值增长率16.06% 9.53% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 2、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④ 过去三个月16.02% 2.03% 5.31% 1.42% 10.71% 0.61% 过去六个月34.56% 1.72% 17.68% 1.24% 16.88% 0.48% 过去一年5.96% 1.58% -9.12% 1.26% 15.08% 0.32% 自基金合同生效日起至今16.06% 1.49% 0.80% 1.43% 15.26% 0.06% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%. 由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%,在实际投资运作中,其中间值80%为本基金在均衡 市场情况下的股票投资比例,在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行 动态调整,故本基金采取80%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重,相应将20%作为衡量债券投资 部分业绩表现的权重. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十 二条:基金的投资( 三) 投资范围规定的各种比例,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%, 基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 2010年度及2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间本基金未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准( 证监基金字[ 2001] 7号文) 设立的全国性基金管理 公司. 公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司( 出资比例:29%) 、第一创业证券有限责任公 司( 出资比例:29%) 、东北证券股份有限公司( 出资比例:21%) 及山西海鑫实业股份有限公司( 出资比例:21%) . 公司的主要 业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务. 公司注册地为广东省深圳市. 截至2010年12月31日,本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金,包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价 值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票 型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 、银华增强收益债券型证券投 资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金( LOF) 、银华深证100指数分级证券投资基 金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金( LOF)和银华信 用债券型证券投资基金. 4.1.2 基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理(助 理 )期 限证券从业年限说明任职日期离任日期徐子涵先生本基金的基金经理.2010年 6月 21日-9年 金融学硕士.毕业于清华大学、英 国帝国理工大学;9年证券从业经验.曾就职于英国保诚集团M&G基金管理(国 际 )公 司 ,任 商业拓展分析师;曾 就职于海富通基金管理有限公司,历 任交易员、股 票分析师、海 富通股票证券投资基金基金经理助理、海 富通强化回报混合证券投资基金基金经理助理以及海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理助理.2010年 1月 加盟银华基金管理有限公司.具有从业资格.国籍:中 国.齐海滔先生本基金的基金经理.2009年 7月 1日2010年12月27 日 6年 硕士学位.曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作.2006年 6月 加盟银华基金管理有限公司,历 任行业研究员、基 金经理助理等职.2009年 3月 2日至2009年 6月 30日担任天华证券投资基金基金经理.具有从业资格.国籍:中 国.注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日. 2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《 中华人民共和国证券法》 、《 中华人民共和国证券投资基金法》 、《 证券投资基金运 作管理办法》 及其各项实施准则、《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 基金合同》 和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份 额持有人利益的行为. 本基金无违法、违规行为. 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定. 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度. 公平交易制 度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动. 公平交易的执行情况包括:公平对待 不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送;在保证各投资组合投资决策相 对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会;实行集中交易制度和公平的交易分配 制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等. 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规 定. 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为. 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010是起伏跌宕的一年.在国家对地产越来越严厉的打压下,以地产和银行为代表的大盘蓝筹股尽管估值较低,全年并 没有太好的表现;而另一方面,以节能减排、新能源,TMT( 科技、媒体和通信) 以及新技术为代表的新兴行业以及大消费类行 业等,受益于经济增长模式的转变和国家不断推出的政策红利,演绎出一轮波澜壮阔的牛市行情. 中小市值股票表现明显 优于大市值股票. 回顾我们2010年的表现,我们对自己能够坚持住新兴产业的投资主线感到满意. 我们的确抓住了九月底的周期股行情 和十月中旬成长股的崛起,因此能够大幅赶上和超越我们的业绩比较基准,但我们确实存在对我国经济发展阶段认识不足 的问题,如果不是在六月底的市场调整中因为熬不住而降低新兴产业的仓位,如果能够在十月初的周期类反弹中能够坚持 得更久一些,我们的表现应该会更好. 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.137元,本报告期份额净值增长率为5.96% ,同期业绩比较基准收益率为-9.12%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年,我们理解到,通货膨胀的大的趋势已经形成,全球范围的大宗商品牛市可能会延续,以有色、橡胶、钾肥、磷 肥为代表的资源品和以种子为代表的农业或者可以纵横时间更久一些;我们认识到,未来战略新兴产业的子行业的热点轮 换可能较2010年更为复杂,需要对未来经济发展更为深邃的思考,对子行业更广泛的覆盖和政策判断;我们觉悟到,以汽车、 家电等为代表的低估值行业的增长势头良好,应该存在着估值修复的机会;我们同时意识到,也许是时候重新审视以军工、 高铁等为代表的高端机械制造行业的逻辑了. 未来的路可能会很曲折,但是我们并不悲观,相信在充分调整和修正后,代表新的生产力方向的产业会更加充满活力. 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《 企业会计准则》 、《 证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基 金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核 无误后由基金管理人对外公布. 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行. 本基金管理人设立估值委员会( 委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责 人及相关业务骨干) ,负责研究、指导基金估值业务. 估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任 能力和相关工作经历. 基金经理不介入基金日常估值业务; 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通. 运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议. 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务. 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况,未进行利润分配. §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管银华内需精选股票型证券投资基金( LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《 证 券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 基金合同》 、《 银华内需精选股票型证 券投资基金( LOF) 托管协议》 的约定,对银华内需精选股票型证券投资基金( LOF)管理人—银华基金管理有限公司2010年1 月1日至2010年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有 从事任何损害基金份额持有人利益的行为. 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,银华基金管理有限公司在银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 的投资运作、基金资产净值的计算、 基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《 证券投资基金法》等 有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行. 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,银华基金管理有限公司的信息披露事务符合《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的 规定,基金管理人所编制和披露的银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为. §6 审计报告 本基金2010年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告, 投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文. §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:银华内需精选股票型证券投资基金 报告截止日: 2010年12月31日 单位:人民币元 资产本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日资产:银行存款443,360,105.93 407,373,065.23 结算备付金11,680,837.47 2,851,216.61 存出保证金4,204,914.68 1,668,245.44 交易性金融资产2,818,849,409.77 3,366,717,789.76 其中:股 票投资2,818,849,409.77 3,316,223,679.36 基金投资--债券投资-50,494,110.40 资产支持证券投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-45,190,084.95 应收利息58,753.22 820,503.68 应收股利--应收申购款9,885,900.63 2,139,968.38 递延所得税资产--其他资产--资产总计3,288,039,921.70 3,826,760,874.05 负债和所有者权益本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款4,385,519.36 56,370,656.17 应付管理人报酬3,914,119.55 4,987,667.21 应付托管费652,353.26 831,277.86 应付销售服务费--应付交易费用6,662,804.62 2,644,524.44 应交税费858,221.21 858,221.21 应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债367,717.35 552,452.31 负债合计16,840,735.35 66,244,799.20 所有者权益:实收基金2,928,541,601.70 3,567,747,103.93 未分配利润342,657,584.65 192,768,970.92 所有者权益合计3,271,199,186.35 3,760,516,074.85 负债和所有者权益总计3,288,039,921.70 3,826,760,874.05 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值为人民币1.1370元,基金份额总额为2,876,523,185.52份. 7.2 利润表 会计主体:银华内需精选股票型证券投资基金 本报告期: 2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日一、收 入160,292,746.67 399,363,982.00 1.利息收入4,310,011.98 10,805,417.66 其中:存 款利息收入2,684,070.47 6,905,041.58 债券利息收入1,625,941.51 3,900,376.08 资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损 失以"-"填列)268,139,129.44 22,657,079.70 其中:股 票投资收益255,333,534.90 22,543,624.25 基金投资收益--债券投资收益5,098,485.65 -1,284,523.01 资产支持证券投资收益--衍生工具收益--股利收益7,707,108.89 1,397,978.46 3.公允价值变动收益(损 失以"-"号填列)-115,068,357.44 361,531,617.78 4. 汇兑收益(损 失以"-"号填列)--5.其他收入(损 失以"-"号填列)2,911,962.69 4,369,866.86 减 :二 、费用85,216,291.58 51,317,159.86 1.管理人报酬40,495,918.35 36,673,804.98 2.托管费6,749,319.60 6,112,300.83 3.销售服务费--4.交易费用37,465,857.08 8,261,757.14 5.利息支出--其中:卖 出回购金融资产支出--6.其他费用505,196.55 269,296.91 三 、利 润总额75,076,455.09 348,046,822.14 减 :所 得税费用--四、净 利润(净 亏损以"-"号填列)75,076,455.09 348,046,822.14 7.3 所有者权益( 基金净值) 变动表 会计主体:银华内需精选股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期 初所有者权益(基 金净值)3,567,747,103.93 192,768,970.92 3,760,516,074.85 二 、本 期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润)-75,076,455.09 75,076,455.09 三 、本 期基金份额交易产生的基金净值变动数(净 值减少以"-"号填列)-639,205,502.23 74,812,158.64 -564,393,343.59 其中:1.基金申购款2,046,552,607.66 228,626,276.42 2,275,178,884.08 2.基金赎回款-2,685,758,109.89 -153,814,117.78 -2,839,572,227.67 四 、本 期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净 值减少以"-"号填列)---五、期 末所有者权益(基 金净值)2,928,541,601.70 342,657,584.65 3,271,199,186.35 项目上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期 初所有者权益(基 金净值)2,500,000,000.00 -171,451,107.36 2,328,548,892.64 二 、本 期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润)-348,046,822.14 348,046,822.14 三 、本 期基金份额交易产生的基金净值变动数(净 值减少以"-"号填列)1,067,747,103.93 16,173,256.14 1,083,920,360.07 其中:1.基金申购款4,575,935,666.95 3,876,089.75 4,579,811,756.70 2.基金赎回款-3,508,188,563.02 12,297,166.39 -3,495,891,396.63 四 、本 期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净 值减少以"-"号填列)---五、期 末所有者权益(基 金净值)3,567,747,103.93 192,768,970.92 3,760,516,074.85 报表附注为财务报表的组成部分. 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新_陈建军_龚飒______ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) ( 以下简称" 本基金") 由天华证券投资基金转型而成. 依据中国证券监督管理 委员会( 以下简称" 中国证监会") 2009年6月18日证监许可[ 2009] 530号文《 关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会 有关转换基金运作方式决议的批复》 ,天华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整 投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为" 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) ". 自2009年7月1日起,《 银华内 需精选股票型证券投资基金( LOF) 基金合同》 生效,原《 天华证券投资基金基金合同》 失效. 本基金为上市契约型开放式,存 续期限不定. 本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管 人为中国农业银行股份有限公司. 根据《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF)招募说明书》和《 关于原天华证券投资基金基金份额折算结果的公告》 的相关规定,基金管理人于2009年8月6日,即本基金集中申购验资完成日对投资者持有的原天华证券投资基金( 以下简称 " 原基金天华") 进行了基金份额折算,折算基准日为2009年8月5日.基金份额折算基准日折算前基金资产净值人民币2,376, 874,407.99元,原基金天华的基金份额按照1:0.950749763的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为人民币1.000元,折 算后的基金份额总额为2,376,874,407份. 基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出基金份额的变 更登记申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2009年8月6日进行了基金份额的变更登记. 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市 场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围. 本基金的投资组合比例范围为: 股票投资占基金资产的比例为60%- 95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的3%,基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券. 本 基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%. 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《 企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指 南、解释以及其他相关规定( 统称" 企业会计准则") 、中国证券业协会制定的《 证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会 制定的《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、《 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、《 证券投资基金信息披露管理办法》 、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《 年度报告的 内容与格式》 、《 证券投资基金信息披露编报规则》 第3号《 会计报表附注的编制及披露》 、《 证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定而编制. 本财务报表以本基金持续经营为基础列报. 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营 成果和净值变动情况. 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致. 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本年度无需要说明的会计政策变更. 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本年度无需要说明的会计估计变更. 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本年度无需要说明的会计差错更正事项. 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券( 股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调 整为1‰. 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳 印花税,受让方不再征收,税率不变. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 103号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税. 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2004] 78号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证 券投资基金( 封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企 业所得税. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 103号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定,股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税. 根据财政部、国家税务总局财税[ 2008] 1号文《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得 税. 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2002] 128号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对基金取得的股票 的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 107号文《 关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6 月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[ 2005] 102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按50%计算应纳税所得额. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 103号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定,股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税. 7.4.7 关联方关系 关联方名称与本基金的关系西南证券股份有限公司(原 西南证券有限责任公司"西 南证券") 基金管理人股东、基 金代销机构第一创业证券有限责任公司("第一创业") 基金管理人股东、基 金代销机构东北证券股份有限公司("东北证券") 基金管理人股东、基 金代销机构山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东银华基金管理有限公司基金管理人、基 金销售机构中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基 金代销机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立. 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额占当期股票成交总额的比例(%) 西南证券317,652,864.02 1.30 - - 第一创业1,786,038,199.86 7.30 - - 东北证券793,427,987.18 3.24 - - 注:本基金自2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行股票交易. 7.4.8.1.2 债券交易 本基金于2010年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易. 7.4.8.1.3债券回购交易 本基金于2010年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易. 7.4.8.1.4 权证交易 本基金于2010年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易. 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称本期2010年 1月 1日至2010年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%) 西南证券258,095.89 1.27 - - 第一创业1,518,131.31 7.45 516,871.70 7.76 东北证券674,404.64 3.31 556,060.43 8.35 注:( 1) 本基金自2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间无应支付给关联方的佣金. ( 2) 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等) . ( 3) 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务. 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12 月31日当期发生的基金应支付的管理费40,495,918.35 36,673,804.98 其中:支 付给销售机构的客户维护费10,521,923.11 5,619,866.10 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提. 计算方法如下: H=E*1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付 给基金管理人. 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12 月31日当期发生的基金应支付的托管费6,749,319.60 6,112,300.83 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提. 计算方法如下: H=E*0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支 取. 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金2010年度及2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场 的债券( 含回购) 交易. 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日基金合同生效日(2009年 7月 1日)持有的基金份额-57,287,789.00 期初持有的基金份额54,466,352.00 - 期间申购总份额--期间因拆分变动份额--2,821,437.00 减 :期 间赎回总份额--期末持有的基金份额54,466,352.00 54,466,352.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例1.89% 1.55% 注:根据《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 招募说明书》 的相关规定,基金管理人已于2009年8月6日,即本基金 集中申购验资完成日对投资者持有的原基金天华进行了基金份额折算. 经基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行 确认,原基金天华的基金份额按照1:0.950749763的折算比例进行折算,基金管理人持有原基金天华57,287,789.00份,折算 后54,466,352.00份. 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付. 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份关联方名称本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例西南证券--2,376,874.00 0.07 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年末未持有本基金份额. 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行443,360,105.93 2,545,610.72 407,373,065.23 6,860,965.36 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2010年度及2009年7月1日( 基金合同生效日)至2009年12月31日止会计期间均未在承销期内参与关联方承销 证券. 7.4.9 期末( 2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券. 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股 ) 期末成本总额期末估值总额备注6009 91 广汽长丰2010- 10-28 重大资产重组14.07 2011 年 3月 23日15.00 4,000,000 37,552,573.26 56,280,000.00 - 3001 13 顺网科技2010- 12-13 重大资产重组69.40 2011 年 1月 31日75.98 453,733 30,413,278.72 31,489,070.20 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券. 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1 权益投资2,818,849,409.77 85.73 其中:股 票2,818,849,409.77 85.73 2 固定收益投资--其中:债 券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买 断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计455,040,943.40 13.84 6 其他各项资产14,149,568.53 0.43 7 合计3,288,039,921.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A 农 、林 、牧 、渔 业160,212,848.69 4.90 B 采掘业57,913,787.80 1.77 C 制造业1,924,670,877.45 58.84 C0 食品、饮 料115,220,403.78 3.52 C1 纺织、服 装 、皮 毛--C2 木材、家 具--C3 造纸、印 刷--C4 石油、化 学 、塑 胶 、塑 料288,091,730.49 8.81 C5 电子101,547,945.10 3.10 C6 金属、非 金属325,391,674.76 9.95 C7 机械、设 备 、仪 表1,020,135,654.52 31.19 C8 医药、生 物制品--C99 其他制造业74,283,468.80 2.27 D 电力、煤 气及水的生产和供应业--E建筑业--F交通运输、仓 储业64,246,199.06 1.96 G 信息技术业296,289,032.32 9.06 H 批发和零售贸易--I金融、保 险业--J房地产业--K社会服务业286,186,664.45 8.75 L 传播与文化产业29,330,000.00 0.90 M 综合类--合计2,818,849,409.77 86.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股 ) 公允价值占基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子8,000,000 162,000,000.00 4.95 2 300024 机器人2,210,158 127,680,827.66 3.90 3 000012 南玻 A 5,500,000 108,625,000.00 3.32 4 000598 兴蓉投资5,206,579 107,411,724.77 3.28 5 300055 万邦达657,781 88,997,769.30 2.72 6 600703 三安光电1,700,000 77,962,000.00 2.38 7 000792 盐湖钾肥1,068,944 70,806,850.56 2.16 8 300002 神州泰岳1,250,300 69,879,267.00 2.14 9 002407 多氟多899,713 69,718,760.37 2.13 10 000630 铜陵有色1,944,791 68,164,924.55 2.08 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站( http://www.yhfund.com.cn)的 年度报告正文. 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保192,851,820.86 5.13 2 600036 招商银行181,193,700.52 4.82 3 600031 三一重工180,588,040.94 4.80 4 601318 中国平安171,502,945.28 4.56 5 600570 恒生电子138,671,233.75 3.69 6 600523 贵航股份136,865,769.80 3.64 7 601111 中国国航135,690,343.00 3.61 8 600000 浦发银行134,427,720.86 3.57 9 600362 江西铜业125,884,666.72 3.35 10 601699 潞安环能117,838,535.54 3.13 11 000002 万科 A 117,029,103.96 3.11 12 000519 江南红箭116,858,039.10 3.11 13 000762 西藏矿业112,773,180.95 3.00 14 600100 同方股份109,970,759.59 2.92 15 601166 兴业银行109,380,549.52 2.91 16 300002 神州泰岳106,504,285.27 2.83 17 600019 宝钢股份106,362,089.39 2.83 18 300048 合康变频102,304,193.52 2.72 19 300024 机器人96,141,342.26 2.56 20 601628 中国人寿96,003,447.41 2.55 21 000050 深天马A95,913,847.20 2.55 22 000598 兴蓉投资94,488,486.32 2.51 23 600303 曙光股份94,406,270.11 2.51 24 600479 千金药业91,617,669.81 2.44 25 000001 深发展A90,695,125.87 2.41 26 000630 铜陵有色90,569,809.18 2.41 27 601939 建设银行87,063,432.40 2.32 28 600673 东阳光铝85,819,369.73 2.28 29 002230 科大讯飞82,788,631.69 2.20 30 601169 北京银行82,426,334.04 2.19 31 000157 中联重科82,162,490.83 2.18 32 600366 宁波韵升82,001,372.84 2.18 33 000937 冀中能源80,442,574.48 2.14 34 000826 桑德环境79,711,608.79 2.12 35 002146 荣盛发展79,308,844.29 2.11 36 600079 人福医药79,105,334.24 2.10 37 002041 登海种业78,759,794.92 2.09 38 000997 新大陆78,015,833.58 2.07 39 000969 安泰科技76,463,171.86 2.03 40 002241 歌尔声学76,406,709.05 2.03 41 002028 思源电气75,681,964.45 2.01 42 600991 广汽长丰75,210,611.04 2.00 注:" 买入金额"按成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用. 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安269,599,177.11 7.17 2 600031 三一重工235,722,767.92 6.27 3 600348 国阳新能207,826,211.99 5.53 4 601601 中国太保186,343,924.77 4.96 5 600036 招商银行182,064,117.65 4.84 6 600104 上海汽车168,753,142.08 4.49 7 600660 福耀玻璃167,420,666.15 4.45 8 601166 兴业银行165,911,276.42 4.41 9 601699 潞安环能150,329,094.30 4.00 10 000858 五粮液147,316,697.72 3.92 11 601111 中国国航139,624,503.01 3.71 12 000983 西山煤电137,439,860.62 3.65 13 600000 浦发银行129,339,455.83 3.44 14 000002 万科 A 117,778,269.33 3.13 15 600100 同方股份115,487,571.91 3.07 16 000527 美的电器114,805,166.14 3.05 17 000425 徐工机械113,250,955.39 3.01 18 002230 科大讯飞106,930,420.98 2.84 19 600019 宝钢股份101,019,855.55 2.69 20 601628 中国人寿96,033,910.47 2.55 21 601169 北京银行95,952,521.48 2.55 22 000937 冀中能源95,614,632.68 2.54 23 000960 锡业股份95,492,686.83 2.54 24 000050 深天马A93,895,722.91 2.50 25 600303 曙光股份93,757,022.76 2.49 26 000069 华侨城A92,254,119.43 2.45 27 000001 深发展A90,994,737.79 2.42 28 600352 浙江龙盛90,702,438.71 2.41 29 601939 建设银行88,415,816.36 2.35 30 600546 山煤国际87,659,460.20 2.33 31 000538 云南白药87,522,556.07 2.33 32 002241 歌尔声学84,899,681.06 2.26 33 000400 许继电气84,731,541.69 2.25 34 600486 扬农化工83,429,865.65 2.22 35 600523 贵航股份83,217,726.95 2.21 36 000898 鞍钢股份83,034,403.37 2.21 37 600479 千金药业82,476,610.16 2.19 38 000157 中联重科82,288,191.35 2.19 39 600325 华发股份81,227,714.21 2.16 40 600079 人福医药80,641,908.69 2.14 41 000525 红太阳80,364,007.55 2.14 42 002146 荣盛发展79,490,579.02 2.11 43 000869 张裕 A 78,760,815.45 2.09 44 000800 一汽轿车78,459,668.70 2.09 45 000422 湖北宜化77,682,432.09 2.07 46 600739 辽宁成大75,942,643.15 2.02 注:" 卖出金额"按成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用. 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成 交 )总 额11,926,411,974.30 卖出股票收入(成 交 )总 额12,569,699,912.44 注:" 买入股票成本总额"和" 卖出股票收入总额"均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用. 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券. 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券. 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形. 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形. 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额1存出保证金4,204,914.68 2 应收证券清算款-3应收股利-4应收利息58,753.22 5 应收申购款9,885,900.63 6 其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计14,149,568.53 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券. 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况. 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差. §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份持有人户数(户 ) 户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例68,598 41,933.05 841,635,153.19 29.26% 2,034,888,032.33 70.74% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额(份 ) 占上市总份额比例1银华基金管理有限公司54,466,352.00 17.96% 2 青岛国信资产管理有限公司26,013,746.00 8.58% 3 青岛国信实业有限公司18,000,000.00 5.93% 4 民生人寿保险股份有限公司13,262,559.00 4.37% 5 中国人寿保险股份有限公司9,781,487.00 3.22% 6 王远渺6,379,531.00 2.10% 7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 4,595,042.00 1.51% 8 冯玉洁2,944,210.00 0.97% 9 冯剑萍2,873,354.00 0.95% 10 王玉清2,048,695.00 0.68% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金20,851.02 0.00% §10 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2009年 7月 1日 )基 金份额总额2,500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额3,504,466,955.77 本报告期基金总申购份额2,010,206,394.82 减 :本 报告期基金总赎回份额2,638,150,165.07 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额2,876,523,185.52 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无 基金份额持有人大会决议.11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动11.2.1.1 2011年 1月 8日 ,本 基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经 本公司董事会批准,魏 瑛女士不再担任本基金管理人公司副总经理职务.该变更事项已向相关监管部门备案,并 于2011年 1月 8日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 公司网站进行了披露;11.2.1.2 2011年 2月 1日 ,本 基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经 本公司董事会批准,石 松鹰先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务.该 变更事项已向相关监管部门备案,并 于2011年 2月 1日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 公司网站进行了披露.11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基 金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无 涉及基金管理人、基 金财产、基 金托管业务的诉讼.11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基 金投资策略未发生改变.11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币105, 000.00 元.目前的审计机构已连续为本基金提供了2年 的审计服务.11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基 金管理人、托 管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况.11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例申银万国证券股份有限公司25,164,421,493.55 21.10% 4,260,578.04 20.91% - 海通证券股份有限公司24,452,907,017.08 18.19% 3,650,126.38 17.91% - 国泰君安证券股份有限公司23,898,878,415.12 15.93% 3,238,627.91 15.89% - 中国银河证券股份有限公司22,883,510,315.84 11.78% 2,372,319.94 11.64% - 中国建银投资证券有限责任公司22,389,201,585.74 9.76% 2,030,815.83 9.97% 新增2个 交易单元第一创业证券有限责任公司11,786,038,199.86 7.30% 1,518,131.31 7.45% - 中国国际金融有限公司11,441,819,219.87 5.89% 1,225,536.73 6.01% - 东北证券股份有限公司1793,427,987.18 3.24% 674,404.64 3.31% - 广发证券股份有限公司1783,503,289.99 3.20% 665,974.07 3.27% - 西南证券股份有限公司1317,652,864.02 1.30% 258,095.89 1.27% - 中信建投证券有限责任公司1275,796,929.27 1.13% 234,424.32 1.15% - 东海证券有限责任公司1232,866,363.81 0.95% 197,933.09 0.97% - 湘财证券有限责任公司159,709,863.79 0.24% 48,514.18 0.24% - 华林证券有限责任公司1 注:( 1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供 高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务. ( 2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择. 经公司批准后与被选择的证券 经营机构签订协议. 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例申银万国证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司40,265,225.20 80.55% 第一创业证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 东北证券股份有限公司 广发证券股份有限公司9,724,494.40 19.45% 西南证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 东海证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 银华基金管理有限公司 2011年3月30日信息披露Disclosure D120 2011年3月30 日星 期三银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 2010年年度报告摘要 2010年12月31日
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基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年3月30日§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任. 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更 新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告财务资料已经审计. 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止. §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称银华内需精选股票(LOF) 基金主代码161810 基金运作方式上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日2009年 7月 1日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,876,523,185.52 份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2009年10月16日2.2 基金产品说明 投资目标本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在 控制投资组合风险的前提下,追 求基金资产的长期持续增值.投资策略本基金将采取积极、主 动的资产配置策略,重 点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力 求实现基金资产的长期稳定增值.本基金的投资组合比例范围为:股 票投资占基金资产的比例为60%-95%,现金、债 券资产、权 证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基 金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券.业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%. 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,预 期风险与收益水平高于混合型基金、债 券基金与货币市场基金,在 证券投资基金中属于较高风险、较 高预期收益的基金品种.2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名凌宇翔李芳菲联系电话(010)58163000 010-63201510 电子邮箱yhjj@yhfund.com.cn Lifangfei@abchina.com 客户服务电话4006783333,(010)85186558 95599 传真(010)58163027 010-63201816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http: / / www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标2010 年2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009 年12月31日本期已实现收益190,144,812.53 -13,484,795.64 本期利润75,076,455.09 348,046,822.14 加权平均基金份额本期利润0.0281 0.0718 本期加权平均净值利润率2.78% 7.31% 本期基金份额净值增长率5.96% 9.53% 3.1.2 期末数据和指标2010 年末2009 年末期末可供分配利润158,389,603.56 -119,714,993.88 期末可供分配基金份额利润0.0551 -0.0342 期末基金资产净值3,271,199,186.35 3,760,516,074.85 期末基金份额净值1.137 1.073 3.1.3 累计期末指标2010 年末2009 年末基金份额累计净值增长率16.06% 9.53% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 2、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④ 过去三个月16.02% 2.03% 5.31% 1.42% 10.71% 0.61% 过去六个月34.56% 1.72% 17.68% 1.24% 16.88% 0.48% 过去一年5.96% 1.58% -9.12% 1.26% 15.08% 0.32% 自基金合同生效日起至今16.06% 1.49% 0.80% 1.43% 15.26% 0.06% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%. 由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%,在实际投资运作中,其中间值80%为本基金在均衡 市场情况下的股票投资比例,在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行 动态调整,故本基金采取80%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重,相应将20%作为衡量债券投资 部分业绩表现的权重. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十 二条:基金的投资( 三) 投资范围规定的各种比例,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%, 基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 2010年度及2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间本基金未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准( 证监基金字[ 2001] 7号文) 设立的全国性基金管理 公司. 公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司( 出资比例:29%) 、第一创业证券有限责任公 司( 出资比例:29%) 、东北证券股份有限公司( 出资比例:21%) 及山西海鑫实业股份有限公司( 出资比例:21%) . 公司的主要 业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务. 公司注册地为广东省深圳市. 截至2010年12月31日,本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金,包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价 值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票 型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 、银华增强收益债券型证券投 资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金( LOF) 、银华深证100指数分级证券投资基 金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金( LOF)和银华信 用债券型证券投资基金. 4.1.2 基金经理( 或基金经理小组) 及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理(助 理 )期 限证券从业年限说明任职日期离任日期徐子涵先生本基金的基金经理.2010年 6月 21日-9年 金融学硕士.毕业于清华大学、英 国帝国理工大学;9年证券从业经验.曾就职于英国保诚集团M&G基金管理(国 际 )公 司 ,任 商业拓展分析师;曾 就职于海富通基金管理有限公司,历 任交易员、股 票分析师、海 富通股票证券投资基金基金经理助理、海 富通强化回报混合证券投资基金基金经理助理以及海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理助理.2010年 1月 加盟银华基金管理有限公司.具有从业资格.国籍:中 国.齐海滔先生本基金的基金经理.2009年 7月 1日2010年12月27 日 6年 硕士学位.曾在长城证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作.2006年 6月 加盟银华基金管理有限公司,历 任行业研究员、基 金经理助理等职.2009年 3月 2日至2009年 6月 30日担任天华证券投资基金基金经理.具有从业资格.国籍:中 国.注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日. 2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《 中华人民共和国证券法》 、《 中华人民共和国证券投资基金法》 、《 证券投资基金运 作管理办法》 及其各项实施准则、《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 基金合同》 和其他有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份 额持有人利益的行为. 本基金无违法、违规行为. 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定. 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求,本基金管理人制定并执行了公平交易制度. 公平交易制 度的范围包括所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动. 公平交易的执行情况包括:公平对待 不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送;在保证各投资组合投资决策相 对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会;实行集中交易制度和公平的交易分配 制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等. 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规 定. 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合,因此未进行业绩比较. 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为. 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010是起伏跌宕的一年.在国家对地产越来越严厉的打压下,以地产和银行为代表的大盘蓝筹股尽管估值较低,全年并 没有太好的表现;而另一方面,以节能减排、新能源,TMT( 科技、媒体和通信) 以及新技术为代表的新兴行业以及大消费类行 业等,受益于经济增长模式的转变和国家不断推出的政策红利,演绎出一轮波澜壮阔的牛市行情. 中小市值股票表现明显 优于大市值股票. 回顾我们2010年的表现,我们对自己能够坚持住新兴产业的投资主线感到满意. 我们的确抓住了九月底的周期股行情 和十月中旬成长股的崛起,因此能够大幅赶上和超越我们的业绩比较基准,但我们确实存在对我国经济发展阶段认识不足 的问题,如果不是在六月底的市场调整中因为熬不住而降低新兴产业的仓位,如果能够在十月初的周期类反弹中能够坚持 得更久一些,我们的表现应该会更好. 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.137元,本报告期份额净值增长率为5.96% ,同期业绩比较基准收益率为-9.12%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年,我们理解到,通货膨胀的大的趋势已经形成,全球范围的大宗商品牛市可能会延续,以有色、橡胶、钾肥、磷 肥为代表的资源品和以种子为代表的农业或者可以纵横时间更久一些;我们认识到,未来战略新兴产业的子行业的热点轮 换可能较2010年更为复杂,需要对未来经济发展更为深邃的思考,对子行业更广泛的覆盖和政策判断;我们觉悟到,以汽车、 家电等为代表的低估值行业的增长势头良好,应该存在着估值修复的机会;我们同时意识到,也许是时候重新审视以军工、 高铁等为代表的高端机械制造行业的逻辑了. 未来的路可能会很曲折,但是我们并不悲观,相信在充分调整和修正后,代表新的生产力方向的产业会更加充满活力. 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《 企业会计准则》 、《 证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基 金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核 无误后由基金管理人对外公布. 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行. 本基金管理人设立估值委员会( 委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责 人及相关业务骨干) ,负责研究、指导基金估值业务. 估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任 能力和相关工作经历. 基金经理不介入基金日常估值业务; 估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通. 运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议. 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务. 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况,未进行利润分配. §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管银华内需精选股票型证券投资基金( LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《 证 券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 基金合同》 、《 银华内需精选股票型证 券投资基金( LOF) 托管协议》 的约定,对银华内需精选股票型证券投资基金( LOF)管理人—银华基金管理有限公司2010年1 月1日至2010年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有 从事任何损害基金份额持有人利益的行为. 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,银华基金管理有限公司在银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 的投资运作、基金资产净值的计算、 基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《 证券投资基金法》等 有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行. 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,银华基金管理有限公司的信息披露事务符合《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的 规定,基金管理人所编制和披露的银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为. §6 审计报告 本基金2010年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告, 投资者 可通过年度报告正文查看审计报告全文. §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:银华内需精选股票型证券投资基金 报告截止日: 2010年12月31日 单位:人民币元 资产本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日资产:银行存款443,360,105.93 407,373,065.23 结算备付金11,680,837.47 2,851,216.61 存出保证金4,204,914.68 1,668,245.44 交易性金融资产2,818,849,409.77 3,366,717,789.76 其中:股 票投资2,818,849,409.77 3,316,223,679.36 基金投资--债券投资-50,494,110.40 资产支持证券投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-45,190,084.95 应收利息58,753.22 820,503.68 应收股利--应收申购款9,885,900.63 2,139,968.38 递延所得税资产--其他资产--资产总计3,288,039,921.70 3,826,760,874.05 负债和所有者权益本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款4,385,519.36 56,370,656.17 应付管理人报酬3,914,119.55 4,987,667.21 应付托管费652,353.26 831,277.86 应付销售服务费--应付交易费用6,662,804.62 2,644,524.44 应交税费858,221.21 858,221.21 应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债367,717.35 552,452.31 负债合计16,840,735.35 66,244,799.20 所有者权益:实收基金2,928,541,601.70 3,567,747,103.93 未分配利润342,657,584.65 192,768,970.92 所有者权益合计3,271,199,186.35 3,760,516,074.85 负债和所有者权益总计3,288,039,921.70 3,826,760,874.05 注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值为人民币1.1370元,基金份额总额为2,876,523,185.52份. 7.2 利润表 会计主体:银华内需精选股票型证券投资基金 本报告期: 2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日一、收 入160,292,746.67 399,363,982.00 1.利息收入4,310,011.98 10,805,417.66 其中:存 款利息收入2,684,070.47 6,905,041.58 债券利息收入1,625,941.51 3,900,376.08 资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损 失以"-"填列)268,139,129.44 22,657,079.70 其中:股 票投资收益255,333,534.90 22,543,624.25 基金投资收益--债券投资收益5,098,485.65 -1,284,523.01 资产支持证券投资收益--衍生工具收益--股利收益7,707,108.89 1,397,978.46 3.公允价值变动收益(损 失以"-"号填列)-115,068,357.44 361,531,617.78 4. 汇兑收益(损 失以"-"号填列)--5.其他收入(损 失以"-"号填列)2,911,962.69 4,369,866.86 减 :二 、费用85,216,291.58 51,317,159.86 1.管理人报酬40,495,918.35 36,673,804.98 2.托管费6,749,319.60 6,112,300.83 3.销售服务费--4.交易费用37,465,857.08 8,261,757.14 5.利息支出--其中:卖 出回购金融资产支出--6.其他费用505,196.55 269,296.91 三 、利 润总额75,076,455.09 348,046,822.14 减 :所 得税费用--四、净 利润(净 亏损以"-"号填列)75,076,455.09 348,046,822.14 7.3 所有者权益( 基金净值) 变动表 会计主体:银华内需精选股票型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期 初所有者权益(基 金净值)3,567,747,103.93 192,768,970.92 3,760,516,074.85 二 、本 期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润)-75,076,455.09 75,076,455.09 三 、本 期基金份额交易产生的基金净值变动数(净 值减少以"-"号填列)-639,205,502.23 74,812,158.64 -564,393,343.59 其中:1.基金申购款2,046,552,607.66 228,626,276.42 2,275,178,884.08 2.基金赎回款-2,685,758,109.89 -153,814,117.78 -2,839,572,227.67 四 、本 期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净 值减少以"-"号填列)---五、期 末所有者权益(基 金净值)2,928,541,601.70 342,657,584.65 3,271,199,186.35 项目上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期 初所有者权益(基 金净值)2,500,000,000.00 -171,451,107.36 2,328,548,892.64 二 、本 期经营活动产生的基金净值变动数(本 期利润)-348,046,822.14 348,046,822.14 三 、本 期基金份额交易产生的基金净值变动数(净 值减少以"-"号填列)1,067,747,103.93 16,173,256.14 1,083,920,360.07 其中:1.基金申购款4,575,935,666.95 3,876,089.75 4,579,811,756.70 2.基金赎回款-3,508,188,563.02 12,297,166.39 -3,495,891,396.63 四 、本 期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净 值减少以"-"号填列)---五、期 末所有者权益(基 金净值)3,567,747,103.93 192,768,970.92 3,760,516,074.85 报表附注为财务报表的组成部分. 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新_陈建军_龚飒______ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) ( 以下简称" 本基金") 由天华证券投资基金转型而成. 依据中国证券监督管理 委员会( 以下简称" 中国证监会") 2009年6月18日证监许可[ 2009] 530号文《 关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会 有关转换基金运作方式决议的批复》 ,天华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整 投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为" 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) ". 自2009年7月1日起,《 银华内 需精选股票型证券投资基金( LOF) 基金合同》 生效,原《 天华证券投资基金基金合同》 失效. 本基金为上市契约型开放式,存 续期限不定. 本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管 人为中国农业银行股份有限公司. 根据《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF)招募说明书》和《 关于原天华证券投资基金基金份额折算结果的公告》 的相关规定,基金管理人于2009年8月6日,即本基金集中申购验资完成日对投资者持有的原天华证券投资基金( 以下简称 " 原基金天华") 进行了基金份额折算,折算基准日为2009年8月5日.基金份额折算基准日折算前基金资产净值人民币2,376, 874,407.99元,原基金天华的基金份额按照1:0.950749763的折算比例进行折算,折算后基金份额净值为人民币1.000元,折 算后的基金份额总额为2,376,874,407份. 基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出基金份额的变 更登记申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2009年8月6日进行了基金份额的变更登记. 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市 场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围. 本基金的投资组合比例范围为: 股票投资占基金资产的比例为60%- 95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证 的市值不得超过基金资产净值的3%,基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券. 本 基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%. 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《 企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指 南、解释以及其他相关规定( 统称" 企业会计准则") 、中国证券业协会制定的《 证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会 制定的《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、《 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》 、《 证券投资基金信息披露管理办法》 、《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《 年度报告的 内容与格式》 、《 证券投资基金信息披露编报规则》 第3号《 会计报表附注的编制及披露》 、《 证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定而编制. 本财务报表以本基金持续经营为基础列报. 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营 成果和净值变动情况. 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致. 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本年度无需要说明的会计政策变更. 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本年度无需要说明的会计估计变更. 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本年度无需要说明的会计差错更正事项. 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券( 股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调 整为1‰. 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳 印花税,受让方不再征收,税率不变. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 103号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税. 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2004] 78号文《 关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证 券投资基金( 封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企 业所得税. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 103号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定,股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税. 根据财政部、国家税务总局财税[ 2008] 1号文《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得 税. 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2002] 128号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对基金取得的股票 的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 107号文《 关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6 月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[ 2005] 102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按50%计算应纳税所得额. 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2005] 103号文《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定,股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税. 7.4.7 关联方关系 关联方名称与本基金的关系西南证券股份有限公司(原 西南证券有限责任公司"西 南证券") 基金管理人股东、基 金代销机构第一创业证券有限责任公司("第一创业") 基金管理人股东、基 金代销机构东北证券股份有限公司("东北证券") 基金管理人股东、基 金代销机构山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东银华基金管理有限公司基金管理人、基 金销售机构中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基 金代销机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立. 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额占当期股票成交总额的比例(%) 西南证券317,652,864.02 1.30 - - 第一创业1,786,038,199.86 7.30 - - 东北证券793,427,987.18 3.24 - - 注:本基金自2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行股票交易. 7.4.8.1.2 债券交易 本基金于2010年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易. 7.4.8.1.3债券回购交易 本基金于2010年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易. 7.4.8.1.4 权证交易 本基金于2010年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易. 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称本期2010年 1月 1日至2010年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%) 西南证券258,095.89 1.27 - - 第一创业1,518,131.31 7.45 516,871.70 7.76 东北证券674,404.64 3.31 556,060.43 8.35 注:( 1) 本基金自2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间无应支付给关联方的佣金. ( 2) 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等) . ( 3) 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务. 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12 月31日当期发生的基金应支付的管理费40,495,918.35 36,673,804.98 其中:支 付给销售机构的客户维护费10,521,923.11 5,619,866.10 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提. 计算方法如下: H=E*1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付 给基金管理人. 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12 月31日当期发生的基金应支付的托管费6,749,319.60 6,112,300.83 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提. 计算方法如下: H=E*0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支 取. 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金2010年度及2009年7月1日( 基金合同生效日) 至2009年12月31日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场 的债券( 含回购) 交易. 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份项目本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日基金合同生效日(2009年 7月 1日)持有的基金份额-57,287,789.00 期初持有的基金份额54,466,352.00 - 期间申购总份额--期间因拆分变动份额--2,821,437.00 减 :期 间赎回总份额--期末持有的基金份额54,466,352.00 54,466,352.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例1.89% 1.55% 注:根据《 银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 招募说明书》 的相关规定,基金管理人已于2009年8月6日,即本基金 集中申购验资完成日对投资者持有的原基金天华进行了基金份额折算. 经基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行 确认,原基金天华的基金份额按照1:0.950749763的折算比例进行折算,基金管理人持有原基金天华57,287,789.00份,折算 后54,466,352.00份. 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付. 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份关联方名称本期末2010年12月31日上年度末2009年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例西南证券--2,376,874.00 0.07 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年末未持有本基金份额. 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称本期2010年 1月 1日至2010年12月31日上年度可比期间2009年 7月 1日 (基 金合同生效日)至 2009年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行443,360,105.93 2,545,610.72 407,373,065.23 6,860,965.36 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2010年度及2009年7月1日( 基金合同生效日)至2009年12月31日止会计期间均未在承销期内参与关联方承销 证券. 7.4.9 期末( 2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券. 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股 ) 期末成本总额期末估值总额备注6009 91 广汽长丰2010- 10-28 重大资产重组14.07 2011 年 3月 23日15.00 4,000,000 37,552,573.26 56,280,000.00 - 3001 13 顺网科技2010- 12-13 重大资产重组69.40 2011 年 1月 31日75.98 453,733 30,413,278.72 31,489,070.20 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券. 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项. §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1 权益投资2,818,849,409.77 85.73 其中:股 票2,818,849,409.77 85.73 2 固定收益投资--其中:债 券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买 断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计455,040,943.40 13.84 6 其他各项资产14,149,568.53 0.43 7 合计3,288,039,921.70 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A 农 、林 、牧 、渔 业160,212,848.69 4.90 B 采掘业57,913,787.80 1.77 C 制造业1,924,670,877.45 58.84 C0 食品、饮 料115,220,403.78 3.52 C1 纺织、服 装 、皮 毛--C2 木材、家 具--C3 造纸、印 刷--C4 石油、化 学 、塑 胶 、塑 料288,091,730.49 8.81 C5 电子101,547,945.10 3.10 C6 金属、非 金属325,391,674.76 9.95 C7 机械、设 备 、仪 表1,020,135,654.52 31.19 C8 医药、生 物制品--C99 其他制造业74,283,468.80 2.27 D 电力、煤 气及水的生产和供应业--E建筑业--F交通运输、仓 储业64,246,199.06 1.96 G 信息技术业296,289,032.32 9.06 H 批发和零售贸易--I金融、保 险业--J房地产业--K社会服务业286,186,664.45 8.75 L 传播与文化产业29,330,000.00 0.90 M 综合类--合计2,818,849,409.77 86.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股 ) 公允价值占基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子8,000,000 162,000,000.00 4.95 2 300024 机器人2,210,158 127,680,827.66 3.90 3 000012 南玻 A 5,500,000 108,625,000.00 3.32 4 000598 兴蓉投资5,206,579 107,411,724.77 3.28 5 300055 万邦达657,781 88,997,769.30 2.72 6 600703 三安光电1,700,000 77,962,000.00 2.38 7 000792 盐湖钾肥1,068,944 70,806,850.56 2.16 8 300002 神州泰岳1,250,300 69,879,267.00 2.14 9 002407 多氟多899,713 69,718,760.37 2.13 10 000630 铜陵有色1,944,791 68,164,924.55 2.08 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站( http://www.yhfund.com.cn)的 年度报告正文. 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保192,851,820.86 5.13 2 600036 招商银行181,193,700.52 4.82 3 600031 三一重工180,588,040.94 4.80 4 601318 中国平安171,502,945.28 4.56 5 600570 恒生电子138,671,233.75 3.69 6 600523 贵航股份136,865,769.80 3.64 7 601111 中国国航135,690,343.00 3.61 8 600000 浦发银行134,427,720.86 3.57 9 600362 江西铜业125,884,666.72 3.35 10 601699 潞安环能117,838,535.54 3.13 11 000002 万科 A 117,029,103.96 3.11 12 000519 江南红箭116,858,039.10 3.11 13 000762 西藏矿业112,773,180.95 3.00 14 600100 同方股份109,970,759.59 2.92 15 601166 兴业银行109,380,549.52 2.91 16 300002 神州泰岳106,504,285.27 2.83 17 600019 宝钢股份106,362,089.39 2.83 18 300048 合康变频102,304,193.52 2.72 19 300024 机器人96,141,342.26 2.56 20 601628 中国人寿96,003,447.41 2.55 21 000050 深天马A95,913,847.20 2.55 22 000598 兴蓉投资94,488,486.32 2.51 23 600303 曙光股份94,406,270.11 2.51 24 600479 千金药业91,617,669.81 2.44 25 000001 深发展A90,695,125.87 2.41 26 000630 铜陵有色90,569,809.18 2.41 27 601939 建设银行87,063,432.40 2.32 28 600673 东阳光铝85,819,369.73 2.28 29 002230 科大讯飞82,788,631.69 2.20 30 601169 北京银行82,426,334.04 2.19 31 000157 中联重科82,162,490.83 2.18 32 600366 宁波韵升82,001,372.84 2.18 33 000937 冀中能源80,442,574.48 2.14 34 000826 桑德环境79,711,608.79 2.12 35 002146 荣盛发展79,308,844.29 2.11 36 600079 人福医药79,105,334.24 2.10 37 002041 登海种业78,759,794.92 2.09 38 000997 新大陆78,015,833.58 2.07 39 000969 安泰科技76,463,171.86 2.03 40 002241 歌尔声学76,406,709.05 2.03 41 002028 思源电气75,681,964.45 2.01 42 600991 广汽长丰75,210,611.04 2.00 注:" 买入金额"按成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用. 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安269,599,177.11 7.17 2 600031 三一重工235,722,767.92 6.27 3 600348 国阳新能207,826,211.99 5.53 4 601601 中国太保186,343,924.77 4.96 5 600036 招商银行182,064,117.65 4.84 6 600104 上海汽车168,753,142.08 4.49 7 600660 福耀玻璃167,420,666.15 4.45 8 601166 兴业银行165,911,276.42 4.41 9 601699 潞安环能150,329,094.30 4.00 10 000858 五粮液147,316,697.72 3.92 11 601111 中国国航139,624,503.01 3.71 12 000983 西山煤电137,439,860.62 3.65 13 600000 浦发银行129,339,455.83 3.44 14 000002 万科 A 117,778,269.33 3.13 15 600100 同方股份115,487,571.91 3.07 16 000527 美的电器114,805,166.14 3.05 17 000425 徐工机械113,250,955.39 3.01 18 002230 科大讯飞106,930,420.98 2.84 19 600019 宝钢股份101,019,855.55 2.69 20 601628 中国人寿96,033,910.47 2.55 21 601169 北京银行95,952,521.48 2.55 22 000937 冀中能源95,614,632.68 2.54 23 000960 锡业股份95,492,686.83 2.54 24 000050 深天马A93,895,722.91 2.50 25 600303 曙光股份93,757,022.76 2.49 26 000069 华侨城A92,254,119.43 2.45 27 000001 深发展A90,994,737.79 2.42 28 600352 浙江龙盛90,702,438.71 2.41 29 601939 建设银行88,415,816.36 2.35 30 600546 山煤国际87,659,460.20 2.33 31 000538 云南白药87,522,556.07 2.33 32 002241 歌尔声学84,899,681.06 2.26 33 000400 许继电气84,731,541.69 2.25 34 600486 扬农化工83,429,865.65 2.22 35 600523 贵航股份83,217,726.95 2.21 36 000898 鞍钢股份83,034,403.37 2.21 37 600479 千金药业82,476,610.16 2.19 38 000157 中联重科82,288,191.35 2.19 39 600325 华发股份81,227,714.21 2.16 40 600079 人福医药80,641,908.69 2.14 41 000525 红太阳80,364,007.55 2.14 42 002146 荣盛发展79,490,579.02 2.11 43 000869 张裕 A 78,760,815.45 2.09 44 000800 一汽轿车78,459,668.70 2.09 45 000422 湖北宜化77,682,432.09 2.07 46 600739 辽宁成大75,942,643.15 2.02 注:" 卖出金额"按成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用. 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成 交 )总 额11,926,411,974.30 卖出股票收入(成 交 )总 额12,569,699,912.44 注:" 买入股票成本总额"和" 卖出股票收入总额"均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用. 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券. 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券. 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形. 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形. 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额1存出保证金4,204,914.68 2 应收证券清算款-3应收股利-4应收利息58,753.22 5 应收申购款9,885,900.63 6 其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计14,149,568.53 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券. 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况. 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差. §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份持有人户数(户 ) 户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例68,598 41,933.05 841,635,153.19 29.26% 2,034,888,032.33 70.74% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额(份 ) 占上市总份额比例1银华基金管理有限公司54,466,352.00 17.96% 2 青岛国信资产管理有限公司26,013,746.00 8.58% 3 青岛国信实业有限公司18,000,000.00 5.93% 4 民生人寿保险股份有限公司13,262,559.00 4.37% 5 中国人寿保险股份有限公司9,781,487.00 3.22% 6 王远渺6,379,531.00 2.10% 7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 4,595,042.00 1.51% 8 冯玉洁2,944,210.00 0.97% 9 冯剑萍2,873,354.00 0.95% 10 王玉清2,048,695.00 0.68% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金20,851.02 0.00% §10 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2009年 7月 1日 )基 金份额总额2,500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额3,504,466,955.77 本报告期基金总申购份额2,010,206,394.82 减 :本 报告期基金总赎回份额2,638,150,165.07 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额2,876,523,185.52 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无 基金份额持有人大会决议.11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动11.2.1.1 2011年 1月 8日 ,本 基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经 本公司董事会批准,魏 瑛女士不再担任本基金管理人公司副总经理职务.该变更事项已向相关监管部门备案,并 于2011年 1月 8日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 公司网站进行了披露;11.2.1.2 2011年 2月 1日 ,本 基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告,经 本公司董事会批准,石 松鹰先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务.该 变更事项已向相关监管部门备案,并 于2011年 2月 1日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 公司网站进行了披露.11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基 金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动.11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无 涉及基金管理人、基 金财产、基 金托管业务的诉讼.11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基 金投资策略未发生改变.11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币105, 000.00 元.目前的审计机构已连续为本基金提供了2年 的审计服务.11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基 金管理人、托 管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况.11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例申银万国证券股份有限公司25,164,421,493.55 21.10% 4,260,578.04 20.91% - 海通证券股份有限公司24,452,907,017.08 18.19% 3,650,126.38 17.91% - 国泰君安证券股份有限公司23,898,878,415.12 15.93% 3,238,627.91 15.89% - 中国银河证券股份有限公司22,883,510,315.84 11.78% 2,372,319.94 11.64% - 中国建银投资证券有限责任公司22,389,201,585.74 9.76% 2,030,815.83 9.97% 新增2个 交易单元第一创业证券有限责任公司11,786,038,199.86 7.30% 1,518,131.31 7.45% - 中国国际金融有限公司11,441,819,219.87 5.89% 1,225,536.73 6.01% - 东北证券股份有限公司1793,427,987.18 3.24% 674,404.64 3.31% - 广发证券股份有限公司1783,503,289.99 3.20% 665,974.07 3.27% - 西南证券股份有限公司1317,652,864.02 1.30% 258,095.89 1.27% - 中信建投证券有限责任公司1275,796,929.27 1.13% 234,424.32 1.15% - 东海证券有限责任公司1232,866,363.81 0.95% 197,933.09 0.97% - 湘财证券有限责任公司159,709,863.79 0.24% 48,514.18 0.24% - 华林证券有限责任公司1 注:( 1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供 高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务. ( 2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择. 经公司批准后与被选择的证券 经营机构签订协议. 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例申银万国证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司40,265,225.20 80.55% 第一创业证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 东北证券股份有限公司 广发证券股份有限公司9,724,494.40 19.45% 西南证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 东海证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 银华基金管理有限公司 2011年3月30日信息披露Disclosure D120 2011年3月30 日星 期三银华内需精选股票型证券投资基金( LOF) 2010年年度报告摘要 2010年12月31日