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T+1DVP 业务及数据接口常见问题及解答
T+1DVP 业务部分
1, 什么是 T+1DVP 结算制度 "T+1DVP 结算制度"由结算公司组织的,以结算参与人为交收对手,交收 期为 T+1 日的证券,资金净额对付结算制度.结算公司与结算参与人进行证券 资金交收过程中,当且仅当资金交付时给付证券,证券交付时给付资金;对于 交收违约按业务规则进行处置.
2, 证券资金分级结算的内容是什么 结算公司负责办理结算公司与结算参与人之间的证券和资金结算;结算 参与人负责办理结算参与人与客户之间的证券和资金结算.
3, T+1DVP 结算制度的适用范围是哪些 T+1DVP 结算制度的适用范围是已纳入净额清算,担保交收的业务品种, 具体包括: 二级市场交易品种,包括:A 股,债券(包括国债,企业债券,可转债), 封闭式基金,ETF,权证等. 担保交收的发行类业务:配股,增发,市值配售,国债场内分销等. 实施 DVP 制度后,目前 ETF,权证和买断式回购初次结算的待交收制度 不再实行.
4, 参与人会不会因交易对手违约而得不到资金或证券 对于纳入净额结算,担保交收的证券品种,结算公司作为所有结算参与 人的共同交收对手,对履约参与人无条件履行证券和资金的交收责任后,再 对违约参与人进行交收违约处理,因此,履约参与人不会因交易对手违约而 遭受任何损失.
5, DVP 实施后资金清算净额有何变化 目前,资金清算净额分为一级市场清算净额和二级市场清算净额.DVP 实施
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后,一级市场新股资金申购业务的资金清算维持现有方式不变,现在的二级市场 资金清算净额将变成交易清算净额,应收权益资金和新股退新资金三项.
6, DVP 实施后证券净额如何计算 以结算参与人为单位,对所有纳入净额结算的证券品种的成交数据,按 各证券账户轧差计算各证券品种净应收或净应付数量,分别汇总各证券品种 的应收和应付数量,形成参与人应收,应付证券净额.
7, DVP 实施后债券结算全价有何变化 DVP 实施后,实行净价交易的国债现券和买断式回购业务,其按全价结 算时的应计利息由目前的交易日利息调整为交收日的利息.
8, 结算参与人 T 日交易应收款何时可以从备付金账户中划出 结算参与人完成 T 日交易的交收后方可将其应收款划出,由于交收时点 为 T+1 日 16:00,因此实际划出时间为 T+2 日上午 9:00 以后.
9,权益资金和新股退新资金何时可以从备付金账户中划出 权益资金于权益发放日我司 9:00 之前完成记增备付金账户,新股退新 资金于退新日(新股申购 T+4 日)我司 9:00 点之前完成记增备付金账户, 上述帐务处理完成后,相关备付金账户在满足当日交收的前提下,参与人可 根据账户可划款金额情况将资金划出.
10,
对 T 日新股申购资金结算公司是否控制划出 结算公司在 T+1 日日间控制参与人 T 日已到位新股申购资金的划出,参
与人备付金账户可划款金额计算中已扣减 T 日新股申购资金.
11,
参与人应补资金包括哪几类 应补资金为参与人于 T+1 日交收截止时点前需补入备付金账户的资金,
上述金额除担保交收应付款外,还包括新股申购应补资金及最低备付不足应 弥补资金.
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12,
可划款金额,应补资金如何查询 T+0 日清算交收完成后,参与人可根据结算公司发送的资金余额对帐文
件查询可划款金额及应补资金. T+1 日日间,可划款金额和应补资金的实时查询途径略有不同,结算参 与人可通过 PROP 券商端和电话语音信箱查询可划款金额,但只能通过 PROP 券商端查询应补资金情况.需提请参与人注意的是,电话语音信箱中提示的 "资金余额"即"可划款金额" .
13,
最低备付的计算公式和调整方式是否有变化 最低结算备付金的来源,用途,管理,最低限额的计算与调整等仍依据
《结算备付金管理办法》有关规定执行,最低结算备付金缴存比例下调至 15 %.
14,
由于第三方原因造成的交收透支,是否可以豁免参与人承担的相应责 任 结算公司将严格执行结算业务规则的规定,任何形式的透支责任都不能
得到豁免,如因第三方原因导致参与人交收透支,参与人事后可向有关方追 偿相关损失.
15,
价差担保品账户如何计息 价差担保品账户的适用利率,结息方式与备付金账户相同.
16,
在何种情况下会发生关联交收 对已完成备付金账户分户核算的参与人,如在交收日其客户结算备付金

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