国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日
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国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)于 2008 年 6 月 12 日生效, 至 2010 年 6 月 17 日到期(鉴于 2010 年 6 月 12 日至 6 月 16 日为非工作日,故 到期日顺延至 2010 年 6 月 17 日) 2010 年 6 月 18 日 . (含) 2010 年 7 月 1 日 至 (含)为本基金第二个保本期转至第三个保本期的过渡期.期间,本基金管理人 采取了更为稳健的运作方式,基金财产基本保持为现金形式,以最大程度地减少 基金资产净值的波动幅度.本基金第三个保本期为 2 年,自 2010 年 7 月 2 日起 至 2012 年 7 月 2 日止(如该日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个工作 日) . 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,依据《国泰金鹿保本 增值混合证券投资基金(二期)基金合同》约定的基金合同变更程序,经与基金 托管人协商一致,基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) 基金合同》进行了修改,同时基金名称变更为"国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金" ,并于 2010 年 5 月 25 日刊登了变更后的基金合同等法律文件.前述修改 变更事项已报中国证监会备案. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止.
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基金产品概况
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基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标
国泰金鹿保本混合 020018 契约型开放式 2008年6月12日 2,950,433,522.32份 在保证本金安全的前提下, 力争在本基金保本期结束 时,实现基金财产的增值. 本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权 的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio
投资策略
Insurance)技术相结合的投资策略.通过定量化的 资产类属配置达到本金安全. 用投资于固定收益类证 券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏 损, 并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本 利得.
业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 基金保证人
本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金 的业绩比较基准. 本基金属于证券投资基金中的低风险品种. 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 中国建银投资有限责任公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益
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报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) -42,737,982.64
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2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值
-50,134,484.68 -0.0253 2,880,212,562.38 0.976
注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字.

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