2000spring 计量经济学期末考试题 授课教师: 胡登渊 一, 1.(10％)在学期报告中, 「选举行情」与「中共发表白皮书」两变数系以虚拟 变数(Dummy Variable)的型式设立,请问贵组是如何设立该二变数. 2.(15％)假设下述十笔资料是怡富新兴科技基金净值与美元汇率资料.假设资 料尚未键入,请写一 SAS 程式以输入资料并估出回归结果. 日期 净值 汇率 3月1日 39.3 32.5 3月2日 39.4 32.4 3月3日 39.5 32.3 3月4日 39.6 32.2 3月5日 40.3 32.5 3月6日 40.2 32.6 3月7日 40.1 32.7 3月8日 42.1 32.7 3月9日 42.2 32.6 3月10日 42.3 32.5 3.(10％)输出的报表如下: Parameter Estimates Parameter Estimate -89.500 4.000 Standard Error 72.673 2.236 T for H0: Parameter=0 -1.232 1.789
Variable INTERCEP X(汇率)
DF 1 1
Prob > |T| 0.2531 0.1114
Dependent Variable: Y(收盘价) Test of First and Second Moment Specification DF: 2 Chisq Value: 2.656 Prob>Chisq:
0.265
Durbin-Watson D 0.625 (For Number of Obs.) 10 1st Order Autocorrelation 0.444 请检定美元汇率对怡富新兴科技基金净值的影响是否显著.请说明检定结果之经 济涵义. 二, (10％)假定所有变数定义与笔记相同,请证明下列公式. R2 N k 1 R2 k 1 三, (15％)请写出简单相关系数公式(Simple Correlation Coefficient)与部份相关 系数(Partial Correlation Coefficient)之公式.请说明两者之涵义与可能的用途. 四, (20％)多元共线性(Multicollinearity)有何症状 如何矫正 五,(20%) 变异数不齐一(Heteroscedasticity)对估计与检定会造成何种结果 F=