黑天鹅效应读后心得
何岳峰1
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简短摘录书籍内容
第一部从知识论角度来说明人类思想的盲点. 第二部举证了「预测」本身的荒缪. 第三部针对有数学,科学背景的读者所准备,提供区分真正的不确定性方法. 第四部简短分享作者个人面对黑天鹅事件的态度. 作者在前三部所作的陈述,也就是针对历史的不透明性可从三个面向来解释:
书籍内容分成四部.
1.1
理解力的幻觉:面对复杂的世界,人类心智却自以为可以掌握全局.
分析我们是如何思考的,如何因为错误的思考方式,让我们以为「预测」有效. 作者举了「火鸡问题」,「确认偏误」,「叙事谬误」,「沉默证据」, 「戏局谬误」几 个主题来说明人的思考模式不是正确的.
1.1.1
火鸡问题 一只被餵养了 1000 天的火鸡在第 1001 天时,必定保持与第 999 天时的信念一般 --- 必定 有一善良生物提供它当天所需的食物,让它无忧无虑地再过一天. 然而事实是该善良生物 会在第 1001 天将它变成某人的盘中美食. 从时间序列资料归纳事物发展的模式,并从此模式推导未来的情况是不合理的. 「现在事 件」所需的发生条件并不等於「未来事件」所需的发生条件.简单地讲, 我们都知道地震 对股市的影响是非常强烈的,且往往是负向影响, 若一高伤害性的地震在 2009 年 1 月 1 日上午 5 点发生, 那麼利用 2008 年 12 月 31 日前所归纳的预测模型可应用在 2009 年 1 月 1 日上吗 绝对不行.我们就是无法预测突发事件,像是地震, SARS,次级房贷…等及 其他根本讲不出名字的意外.
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联络方式: hoamon@hoamon.info , http://hoamon.blogspot.com/ , http://www.hoamon.info/
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1.1.2
确认偏误 一命题在通过百亿次验证后为真,也不表示该命题的确为真; 但该命题却可以在一次验证为 假后,确认命题为假. 「知道它是错的」绝对是对的,而「知道它是对的」还是有可能为错.
1.1.3
叙事谬误 讲故事让人们得以将真实世界的 4D 模型转成一个 1D 线性的历史故事,这有助约化爆炸资 讯. 通常一般人认为删减掉的资讯不过是杂讯而已,但作者认为有些杂讯其实就是只黑天鹅.
1.1.4
沉默证据 有一种非常老套的骗术,首先是收集电子信箱,愈多愈好,假设收集了 10000 个信箱, 其 中一半的信箱,寄给他们的讯息内容是洋基将在5月10日的比赛中打败红袜, 另一半则寄给 他们红袜会击败洋基,等到比赛结束后,留下预测对的 5000 个信箱, 其中 2500 个人再寄 给他们洋基会在5月11日击败红袜,而另一半则寄给他们红袜打败洋基. 就这麼经过5个回 合后,将有 10000除以32 约 312 个人是一直收到预测准确的信件,这时候, 再寄给他们: 「预知下回比赛结果,请先支付一定金额」.如此一来,不管有多少人相信这个骗术, 对 寄信人而言,所支付的金额都是纯益,因为他根本没花钱在作赛事预测,是个无本生意. 那曾收到错误预测信的 9688 人,每个人都是沉默证据.但对於另外的 312 人来说,他们得 不到这种资讯. 这沉默证据的出现也呼应了作者在一开始所说的,没看过的书比较重要. 事实上,沉默证据到处都有,只是需要花些精神才能发现.我们拿主动型股票投资基金来 说, 每年财经杂志一定会统计过去一年的基金投资绩效并排序,而我们常常可以发现这些 基金的排名每年都不一样, 绝少有同一支基金能长时间(十年以上)排在前头,而那些绩效 不如大盘的基金对投资人而言,就是一种沉默证据, 它告诉我们,主动投资并不一定有比 较好的投资绩效.而基金排名只是一种大风吹的游戏, 所有人都可以坐过第一名,也有机 会坐在最后一名,所有股票型主动基金的整体绩效约等於大盘绩效.
1.1.5
戏局谬误 在我们学过的数学,企图解决问题的模型中,必定在假设及边界条件上简化了真实世界的 复杂度, 因为只有在简化模型中,我们才能求解答案. 作者希望我们这些书呆子,在应用模型上,不要以为解值可以百分百套用到真实世界中. 要在心中保留一个想法:「这个解答是理想模型中求解的」.
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1.2
回顾性扭曲:问题总在事后才被检讨.
「预测」根本不准,就算错了,总可以找到个理由证明. 而通常的藉口就是:「原模型在 考虑黑天鹅事件后就能符合未来」. 作者从几个实证方法来说明「预测」没有用.
1.2.1

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